公告日期：2024-07-18

广发中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015826

交易代码 015826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,973,492,406.30 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
投资策略 化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替

代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资于
标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的 80%。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在
2%以内。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币
一年定期存款利率（税后）×5%

本基金为主要投资同业存单的证券投资基金，其预
期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基
金，高于货币市场基金。

风险收益特征

本基金为同业存单指数基金，采用抽样复制策略，
跟踪中证同业存单 AAA 指数，其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024……
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