公告日期：2023-07-20

易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 015822

交易代码 015822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,707,830,700.40 份

投资目标 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风
险的基础上，争取获得与标的指数相似的总回报。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情

况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整导
致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金构建投资组合的过程主要分为三步：划分同
业存单层级、筛选目标组合成份券和逐步建仓。基
金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级同
业存单与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进
行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并
缩小跟踪误差。当发生较大的申购赎回、同业存单
到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标
的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、
交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定
期的动态调整以缩小跟踪误差。基金管理人还可以
在控制风险的前提下，使用其他投资策略，如跨市
场套利策略、事件驱动策略、运用杠杆原理进行回
购交易等。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币
一年定期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为同……
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