公告日期：2023-11-16

交银施罗德中债 1-5 年政策性金融
债指数证券投资基金清算报告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 10 月 31 日

清算报告公告日：2023 年 11 月 16 日

一、重要提示

交银施罗德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2022 年
3 月 16 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2022】568 号文准予
募集注册。本基金基金合同于 2022 年 6 月 8 日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，交银施罗德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为 2023 年 10 月 17 日，自 2023 年 10 月 18 日起进入清算期，由基金管
理人交银施罗德基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况

基金名称： 交银施罗德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称： 交银中债 1-5 年政金债指数

基金交易代码： 015743

基金运作方式： 契约型开放式

基金合同生效日： 2022 年 6 月 8 日

基金管理人名称： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称： 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的 交银中债 1-5 年政金债指数 A 交银中债 1-5 年政金债指数 C

基金简称：
下属分级基金的

交易代码： 015743 015744

2、基金产品说明

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券
作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标

的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）
*5%

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用
抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：交银施罗德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

最后运作日：2023 年 10 月 17 日

单位：人民币元

资 产 最后运作日 负债和所有者权益 最后运作日

2023/10/17 2023/10/17

资 产 : 负债:

银行存款 183,371.09 短期借款 -

结算备付金 ……
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