公告日期：2022-05-18

交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券
投资基金

招募说明书

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二二年五月

重要提示

交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2022年3月16日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2022】568号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险；流动性风险（包括实施侧袋机制时的特定风险）；交易对手违约风险；本基金投资策略所特有的指数化投资风险；本基金投资于政策性金融债可能面临的风险；本基金的特有风险；连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时基金合同终止的风险；其他风险等等。其中指数化投资风险主要包括：标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数下跌的风险、基金跟踪偏离风险、标的指数变更的风险、标的指数计算出错的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。

本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、
政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本基金标的指数为中债-1-5年政策性金融债指数。

1、选样空间

成份券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年（包含0.5和5年）的政策性银行债。

2、选样方法

2.1.债券种类

政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债。

2.2.上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。

2.3.托管余额/发行量

无限制。

2.4.债券剩余期限

0.5年-5年（包含0.5和5年）。

2.5.债券币种

人民币。

2.6.付息方式

附息式固定利率、利随本清。

2.7.上市期限

无限制。

2.8.含权债

不包含含权债。

2.9.取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 详 见 中 国 债 券 信 息 网 ， 网 址 ：
https://www.chinabond.com.cn/。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。