公告日期：2024-01-20

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证
券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券

基金主代码 015730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 391,227,002.41 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，
追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略： 1、资产配置策略 2、债券投资策略（1）
久期管理策略；（2）期限结构配置策略；（3）债券的类别配置策略；
（4）骑乘策略；（5）杠杆放大策略；（6）个券选择策略（二）开放
期投资策略： 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将
主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,028,523.69

2.本期利润 5,403,048.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0151

4.期末基金资产净值 405,175,214.73

5.期末基金份额净值 1.0357

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数……
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