公告日期：2022-07-20

招商中证同业存单AAA指数7 天持有期
证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
2022 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 28 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015643

交易代码 015643

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 8,794,292,334.62 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
投资目标 与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的
投资策略 绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪
偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取
合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约
风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及

时对相关成份券进行调整。

本基金的具体投资策略包括：（1）优化抽样复制策略；
（2）替代性策略；（3）债券投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一
年定期存款利率（税后）×5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，
风险收益特征 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。