公告日期：2024-01-22

摩根阿尔法混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根阿尔法混合

基金主代码 377010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 10 月 11 日

报告期末基金份额总额 217,168,384.46 份

本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成

长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上

的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的

投资目标 不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风

险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制

投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业

绩基准的主动管理回报。

本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资

投资策略

理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在

海外市场成功运作的“Dynamic Fund”基金产品概念。具体

而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券

选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密

的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。

1、股票投资策略

包括 1）选取价值/成长因子、2）计算股票风格等级、3）

创造主动管理报酬。

2、固定收益类投资策略

本基金以股票投资为主，为控制股票投资风险，优化组合

流动性管理，本基金会适度考虑配置防御性资产，进行债

券、货币市场工具等品种的投资。

3、存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对

基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投

资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金是混合型证券投资基金，预期收益及……
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