公告日期：2023-11-21

国泰创业板指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书

（2023 年第四号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

重要提示...... 1
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......3
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 17
第五部分 相关服务机构 ...... 20
第六部分 基金的募集 ...... 21
第七部分 基金合同的生效 ...... 22
第八部分 基金份额的上市交易 ...... 22
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 24
第十部分 基金的投资 ...... 35
第十一部分 基金的业绩 ...... 44
第十二部分 基金的财产 ...... 45
第十三部分 基金资产估值 ...... 46
第十四部分 基金的收益与分配 ...... 50
第十五部分 基金费用与税收 ...... 51
第十六部分 基金的会计与审计 ...... 54
第十七部分 基金的信息披露 ...... 54
第十八部分 风险揭示 ...... 60
第十九部分 基金的终止与清算 ...... 67
第二十部分 基金合同内容摘要 ...... 68
第二十一部分 托管协议内容摘要 ...... 82
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 97
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 98
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 99
第二十五部分 备查文件 ...... 99

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】612 号文注册募集。本基金的
基金合同生效日为 2016 年 11 月 11 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为创业板指数

（1）选样空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1）非 ST、*ST 股票；

2）上市时间超过 6 个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；

3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5）考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。

在创业板指数样本未满 100 只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入
指数计算。

当创业板指数样本数量满 100 只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票进
行排序选出样本股。

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；
其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%
的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100
名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、国证指数网站（www.cnindex.com.cn）。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于个股流动性不足或基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险，本基金的特定风险等。本基金特定风险包括：指数化投资风险、创业板市场的特殊风险、上市交易的运作风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较……
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