公告日期：2024-03-01

兴业中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）

兴业中证 500 指数增强型证券投资基金

招募说明书（更新）

(2024 年第 1 号)

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人： 海通证券股份有限公司

重要提示

本基金经 2022 年 3 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2022]529 号
文准予募集注册,基金合同于 2022 年 6 月 7 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金标的指数为中证 500 指数。中证 500 指数以 2004 年 12 月 31 日为基
日，以 1000 点为基点。

按照以下步骤进行中证 500 指数的样本股选择：

（1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300 的证券 ；

（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取日均总市值由高到低进行排名，选取前 500 的证券作为指数样本 。

中证 500 指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和
12 月的第二个星期五下一交易日。每次调整样本比例般不超过 10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深 300 指数样本及过去一年日均总市值排名前 300 名的证券后）前 90%的老样本可参与下一步日均
总市值排名；日均总市值排名在 400 名之前的新样本优先进入，排名在 600 名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本的 5%。

特殊情况下将对中证 500 指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计
算与维护细则处理。当沪深 300、中证 100、中证 500 指数调整样本时，中证 200、
中证 700 和中证 800 指数随之进行相应的调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为股票指数增强型基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”部分。

出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止风险。

除此之外本基金特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。