公告日期：2022-10-26

工银瑞信瑞恒 3 个月定期开放债券型证券
投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银瑞恒 3 个月定开债券

基金主代码 015473

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 3,990,846,279.96 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积
极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变
化，对 GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动
态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分
析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上
判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货
币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利
率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，
结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定
固定收益类资产的久期配置。在利率预期分析及其久期

配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结
合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银
行间市场和交易所市场，银行存款、债券、同业存单等
资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收
益特征的资产组合。同时，本基金还将采用信用债投资
策略、息差策略、资产支持证券投资策略、证券公司短
期公司债投资策略和可转换债券与可交换债券投资策略
等，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
……
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