公告日期：2024-07-19

中欧中证 500 指数增强型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

中欧中证 500 指数增强型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧中证 500 指数增强

基金主代码 015453

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 276,669,919.41 份

投资目标 通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控

制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不
超过 8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。

投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证 500 指数为标的指数，
指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及
其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规
则作出调整，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 8%的基础上，追求获得超越标的指数的回
报。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证 500 指数，其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。