公告日期：2023-10-25

中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧沪深 300 指数增强

基金主代码 015387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 332,097,965.59 份

投资目标 本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风
险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。

投资策略 本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为标的指数，
指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及
其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规
则作出调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟
踪偏离度。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为股票型指数增强基金，跟踪沪深 300 指数，其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧沪深 300 指数增强 A 中欧沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 015387 ……
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