公告日期：2024-07-18

国投瑞银兴源 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银兴源 6 个月定开混合（FOF）

基金主代码 015246

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 57,369,172.10 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过定量与定性

研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，力求

实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标

的精选为核心，追求有效风险控制下的长期稳健回

报。

1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋势

和预期收益风险的比较判别，对各类资产的配置比

例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的

优化平衡。

2、基金投资策略：在基金精选方面，本基金将注重

选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数

（含增强）和/或主动管理基金；被动指数（含增强）

型基金方面，通过对标的指数匹配性、跟踪误差、

增强收益、基金资产规模、流动性、运营规则、交

易折溢价、交易费用以及基金管理人在被动管理基

金上的经验等因素的综合分析，选择合适的指数基

金；主动管理型基金方面，首先，管理人将考察基

金公司的治理结构、高管团队和投研团队稳定性、

激励机制和投研考核机制，以评估基金公司投研团

队、业绩稳定性与持续性。其次，管理人将通过考

量基金经理的能力优势，精选表现出相关能力优势

或综合能力优势的基金经理管理的基金，借助基金

经理创造超额收益的能力来优化组合的收益。最后，

在具体基金选择方面，本基金基于基金风险收益特

征、投资风格、基金规模、交易费用等因素的综合

考虑筛选基金，力求寻找到体现基金经理超额收益

创造能力、绩效持续稳定的基金。

3、其他资产的投资策略：（1）股票投资策略，本

基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策

略，辅以行业分析进行组合优化。

（2）存托凭证投资策略，本基金将根据本基金的投

资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值

的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

（3）港股通标的股票投资，本基金可通过内地与香

港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投

资，以增强整体收益。

（4）债券投资策略，本基金将根据需要适度进行债

券投资，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动

性和安全性。本基金债券投资策略主要包括：久期

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