在报告期内,本基金依据战术资产配置模型,总体维持权益类资产相对目标配置比例的超配水平。在基金优选策略方面,基本维持权益类资产在行业板块、估值、市值等多维度的相对平衡,并在市场结构化行情演绎时,通过相关主题ETF基金的量化配置策略进行调整。固收投资部分,受报告期内债券市场普遍上涨影响,本报告期内债券型基金势头良好。我们依然坚持以票息策略和波段交易策略为主的配置策略,适当加长了组合久期,并严格控制信用风险和流动性风险。组合构建方面,在满足基金相对均衡配置和行业风险控制要求的前提下,继续丰富完善组合策略,以更好适应市场不同风格。我们降低了主动管理基金策略的配置比例,提高了量化ETF策略、量化指数增强等策略的配置比例,并对整体组合持续进行迭代优化。总体上,本基金力争在资产配置和基金选取层面都获得积极管理创造的超额收益,力争能适应市场变化,以提升FOF组合的风险调整后收益。