公告日期：2024-01-22

申万菱信深证成份指数型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信深证成份指数

场内简称 申万深成 LOF

基金主代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 297,524,836.82 份

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪
误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现
对深证成指的有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指
数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资
组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法
获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他
合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追
求尽可能贴近标的指数的表现。

特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、
增发、配股、分红等公司行为导致申万菱信深证
成份指数型证券投资基金招募说明书成份股的构
成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、
个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金
无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人
需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目
标指数的基金组合。

业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均
高于货币市场基金和债券型基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 申万菱信深证成份指数 申万菱信深证成份指数
称 A C

下属分级基金的交易代

163109 015177

码

报告期末下属分级基金 286,229,046.62 份 ……
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