公告日期：2022-04-07

中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要
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中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期： 2022年04月06日
送出日期： 2022年04月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中泰安益利率债 基金代码 015108
基金简称A 中泰安益利率债A 基金代码A 015108
基金简称C 中泰安益利率债C 基金代码C 015109
基金管理人 中泰证券（上海）资产管
理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
史少杰 2013年09月01日
蔡凤仪 2016年04月24日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。
投资目标
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资利率债券，
力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债（不
包括次级债）、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单（ AAA）、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会对的相关规定）。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。
主要投资策略
（一）久期管理策略
1、久期配置策略
本基金通过对宏观经济环境运行趋势、经济周期、政策导向和债券市场资
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金供求状况等多方面因素进行综合分析，包括通过跟踪经济增长、固定资产投
资、居民收入、工业增加值、社会消费品零售总额等反映宏观经济运行态势的
重要指标判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置，以此预测国家货
币政策、财政政策取向及当前利率在利率周期中所处位置。基于对宏观经济运
行状态以及利率变动趋势的判断，同时考量债券市场资金面供应状况、市场主
流预期等因素，预测债券收益率变化趋势，对未来市场利率走势进行判断，决
定投资组合的久期。
2、久期调整策略
本基金密切跟踪影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素，研判利
率在长中短期内变动趋势及国家可能采取的调控政策，并根据市场变化动态积
极调整债券组合的平均久期及期限分布，以有效提高投资组合的总投资收益。
当预期市场总体利率水平降低时，本基金将适度延长所持有的债券组合的久期
值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市
场总体利率水平上升时，则适度缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险带
来的资本损失，获得较高的再投资收益。
（二）期限结构配置策略
本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根
据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与
变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结
构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。
（三）债券类别配置策略
本基金在投资范围内综合评估相同期限的国债、政策性金融债、商业银行
金融债的利差和收益率变化趋势，动态调整不同类别债券资产间的配置。
（四）骑乘策略
本基金通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况，买入收益率曲线最
陡峭处所对应的期限债券，随着持有债券时间的延长，该债券的剩余期限将缩
短， 到期收益率将下降，届时卖出该债券可获得资本利得收入。
（五）杠杆放大策略
当资金价格低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于债
券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价
值。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准＝中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益
率*90%+同期活期存款利率（税后） *10%
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金，低于
混合型基金、股票型基金。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
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