公告日期：2024-01-22

中信建投沪深300指数增强型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投沪深300指数增强

基金主代码 015061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年07月27日

报告期末基金份额总额 200,008,633.92份

本基金为指数增强型基金，在力求对沪深300指数
投资目标 进行有效跟踪的基础上，本基金通过数量化的方法
精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金为指数增强型基金，以沪深300指数为标的
指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化
投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获
得超越标的指数的超额收益。

投资策略 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组
合投资策略，在对标的指数成分股及其他股票基本
面的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机
器学习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严
格控制组合风险，实现超额收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+中证综合债指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高
风险收益特征 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基
金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投沪深300指数 中信建投沪深300指数
增强A 增强C

下属各类别基金的交易代码 015061 015062

报告期末下属各类别基金的份额 156,039,024.90份 43,969,609.02份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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