公告日期：2024-12-11

前海开源中航军工指数型证券投资
基金

招募说明书

（20241211 更新）

（由前海开源中航军工指数分级证券投资基金终止分级运作
变更而来）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

重要提示

前海开源中航军工指数型证券投资基金由前海开源中航军工指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。前海开源中航军工指数分级证券投资基金依据《基金法》于 2015
年 1 月 28 日获中国证监会证监许可[2015]140 号文准予募集。前海开源中航军工指数分级
证券投资基金基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限
公司。基金管理人于 2015 年 3 月 30 日获得中国证监会书面确认，《前海开源中航军工指
数分级证券投资基金基金合同》生效。根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》约定，前海开源中航军工指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工
B 份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日
在规定媒介发布《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请前海开源中航军工指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12月 31 日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《前海开源中航军工指数型证券投资基金基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对前海开源中航军工指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保
证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风
险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基
金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金投资范围包括资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本基金标的指数为中证中航军工指数。

（1）指数样本空间

中证全指指数的样本空间中主营业务涉及军工产品和服务，或隶属于十大军工集团的上市公司证券。

（2）选样方法

为确保指数具有广泛、公正的市场代表性与良好的可投资性，指数选取规模大、流动性好的 40 余只证券作为指数样本，具体筛选原则如下：

1）首先从样本空间中选出 20 只（将来可以根据筛选原则增减）核心军工证券直接作
为指数样本，筛选原则为：

I.隶属于十大军工集团；

II.上市公司产品中有军品。

2）建立核心军工证券组合后，计算得到该组合最近两年周收益率的时间序列数据，然后分别对样本空间中剩余证券进行其与核心军工证券组合周收益率时间序列的相关性分析，剔除排名后 60%的证券；

3）对样本空间内剩余证券按照过去一年的日均自由流通市值由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

4）计算样本空间中剩余证券过去一年的换手率，剔除排名后 20%的证券；

5）中航证券通过对公司业务构成、历史治理情况、盈利能力、分红收益能力、资产负债状况、未来成长能力进行综合质量评测，对样本空间中剩余证券……
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