公告日期：2024-06-28

华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

（由华安中证银行指数型证券投资基金变更而来）
基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

重要提示

华安中证银行指数分级证券投资基金由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员
会 2015 年 5 月 14 日证监许可[2015]913 号文注册。基金管理人于 2015 年 6 月
9 日获得中国证监会书面确认，《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布《关于华安中证银行指数分级证券投
资基金之华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，明确《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》
修订为《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》，并于 2021 年 1 月 1 日
生效，同日，《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》失效。

经中国证监会 2023 年 2 月 24 日《关于准予华安中证银行指数型证券投资
基金变更注册的批复》准予变更注册，并经 2023 年 6 月 14 日基金份额持有人
大会审议并通过《关于华安中证银行指数型证券投资基金转型并修改基金合同
等法律文件相关事项的议案》。自 2023 年 6 月 15 日起，《华安中证银行交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对华安中证银行指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为华安中证银行指数型证券投资基金的备案及华安中证银行指数型证券投资基金变更为华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中证银行指数。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法

① 将样本空间证券按中证行业分类方法分类；

② 如果行业内证券数量少于或等于 50 只，则全部证券作为相应全指行业
指数的样本；

③ 如果行业内证券数量多于 50 只，则依次剔除行业内全部证券成交金额
排名后 10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券 98%以后的证券，剔除过程中优先确保剩余证券数量不少于 50 只，将剩余证券作为相应行业指数的样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数＝报告期样本股的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括投资组合的风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为华安中证银行交易型开放式指数证券
投资基金，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金为 ETF 联接基金，目标ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见招募说明书“风险揭示”章节的内容。

基金资产如投资于科创板股票……
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