公告日期：2023-10-24

国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺和一年定开债发起式

基金主代码 014965

交易代码 014965

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 3,510,162,916.65 份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的
投资目标 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。

1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据
是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，
投资策略

计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期
超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资

评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益
率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债
券。

2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲
线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债投
资策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益
和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于
债券组合允许的风险程度。

3、资产支持证券投资策略：资产支持证券的定价
受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、
提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分
析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确
定其内在价值。

4、国债期货投资策略：为更好地实现投资目标，
本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目
的，适度运用国债期货等金融衍生品。

5、组合构建及调整：本公司设有固定收益部，结
合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价格
与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投资
组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，风险与预期……
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