公告日期：2023-03-16

东吴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司 2023 年 1 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目录

【重要提示】 ...... 1

一、绪言......3

二、释义......4

三、基金管理人 ...... 9

四、基金托管人 ...... 18

五、相关服务机构 ...... 21

六、基金的募集 ...... 23

七、基金合同的生效 ...... 24

八、基金份额的申购与赎回 ...... 25

九、基金的投资 ...... 35

十、基金的业绩 ...... 43

十一、基金财产 ...... 45

十二、基金资产的估值 ...... 46

十三、基金的收益与分配 ...... 51

十四、基金费用与税收 ...... 53

十五、基金的会计与审计 ...... 55

十六、基金的信息披露 ...... 56

十七、侧袋机制 ...... 62

十八、基金的风险揭示 ...... 65

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 72

二十、基金合同的内容摘要 ...... 74

二十一、基金托管协议的内容摘要...... 89

二十二、对基金份额持有人的服务...... 101

二十三、其他应披露事项 ...... 103

二十四、招募说明书存放及查阅方式...... 108

二十五、备查文件...... 109

【重要提示】

1、东吴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 7 月 19 日证监许可【2021】2393 号
文准予募集注册。

2、基金管理人保证《东吴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中债-1-3 年政策性金融债指数：

中债-1-3 年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括在境内公开
发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年（包含 0.5 和 3 年）的政策性银行债，可作为投资该类
债券的业绩基准和标的指数。

（1）债券种类：政策性银行债

（2）上市地点：全国银行间债券市场

（3）托管余额/发行量：

上市 1 年内的债券：发行量无限制

上市 1 年及以上的债券：发行量大于或等于 200 亿元

（4）债券剩余期限：0.5 年-3 年（包含 0.5 和 3 年）

（5）债券币种：人民币

（6）付息方式：附息式固定利率

（7）上市期限：上市 7 年内

（8）含权债：不包含含权债

（9）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估值价格。
有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 券 信 息 详 见 中 国 债 券 信 息 网 （ 网 址 ：
http://www.chinabond.com.cn/）。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政策、经济、利率等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，合规性风险，本……
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