公告日期：2022-10-26

东吴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 014894

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 281,219,362.48 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之
投资目标 前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最
优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流
动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作
为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的
绝对值控制在 0.3%以内，年跟踪误差控制在 3%
投资策略 以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。

（一）优化抽样复制策略

本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据
和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组
合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复
制标的指数、降低交易……
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