公告日期：2024-01-22

富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日1
§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。2
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国碳中和一年定期开放债券发起式
基金主代码 014721
交易代码 014721
基金运作方式 契约型，定期开放式
基金合同生效日 2022 年 06 月 21 日
报告期末基金份额总
额
1,999,705,057.01 份
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采取稳健灵活的投资策略，在有效控制风险的基础上，
力求获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。本基金
主要投资于碳中和主题债券，碳中和主题债券为中国银行间
交易商协会《关于明确碳中和债相关机制的通知》、上海证券
交易所《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指
引第 2 号——特定品种公司债券（ 2021 年修订）》、深圳证券
交易所《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第 1 号
——绿色公司债券（ 2021 年修订）》等规则中界定的碳中和主
题债券。除此之外，本基金在债券的投资中，主要基于对国家
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，
采用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率
曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调
整。本基金的动态收益增强策略、资产支持证券投资策略、国
债期货投资策略和信用衍生品投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中债-碳中和绿色债券指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司3
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 01 日-
2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 12,248,218.50
2.本期利润 17,099,487.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0086
4.期末基金资产净值 2,014,691,730.72
5.期末基金份额净值 1.0075
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.86% 0.03% 0.34% 0.03% 0.52% 0.00%
过去六个月 1.30% 0.03% 0.38% 0.03% 0.92% 0.00%
过去一年 3.48% 0.03% 0.96% 0.03% 2.52% 0.00%
自基金合同
生效起至今 4.24% 0.05% 0.95% 0.04% 3.29% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较4
注： 1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2022 年 6 月……
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