公告日期：2024-01-12

东兴兴源债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

（2024 年第 1 号）

基金管理人：东兴基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司

2024 年 1 月 12 日公告

重要提示

东兴兴源债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2021 年 12 月 16
日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4002 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含国债期货、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金可投资国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本次招募说明书更新事由为年度更新，所载内容截止日为2024年1月2日，
有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 9 月 30 日，本招募说明书已经本基
金托管人复核。

目录

一 、 绪 言 ......4
二 、 释 义 ......5

三 、 基 金 管 理 人 ...... 11

四 、 基 金 托 管 人 ......19

五 、 相 关 服 务 机 构 ......23

六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 ......25

七 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 与 转 换 ......26

八 、 基 金 的 投 资 ......37

九 、 基 金 的 业 绩 ......47

十 、 基 金 的 财 产 ......48

十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 ......49

十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ......55

十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ......57

十 四 、 基 金 的 会 计 和 审 计 ......60

十 五 、 基 金 的 信 息 披 露 ......61

十 六 、 侧 袋 机 制 ......69

十 七 、 风 险 揭 示 ......71

十 八 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 ......76

十 九 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ......78

二 十 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ......96

二 十 一 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ...... 113

二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ...... 114

二 十 三 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ...... ……
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