公告日期：2024-07-18

中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银 MSCI 中国 A50 互联互通指数增强

基金主代码 014623

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 97,409,458.24 份

本基金为股票型指数增强基金，通过量化方法进行构建投

资组合与风险控制，力争在控制基金净值增长率与业绩比

投资目标

较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，

追求获得超越标的指数的回报。

本基金为指数增强型基金，以 MSCI 中国 A50 互联互通人

民币指数为标的指数，基金股票投资方面主要采用指数增

投资策略 强量化投资策略。力争控制本基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪

误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基

金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导

致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采

取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制

机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人

利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数

中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合

进行相应调整。

MSCI 中国 A50 互联互通人民币指数收益率*95%+银行活

业绩比较基准

期存款利率(税后)*5%

本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高

风险收益特征

于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人 ……
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