公告日期：2023-04-21

华安中证 500 指数增强型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证 500 指数增强

基金主代码 014587

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 316,110,328.38 份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 500 指数

进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指

投资目标

数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收

益，谋求基金资产的长期增值。

本基金为股票指数增强型基金，股票资产投资比例不低于

基金资产的 80%，一般情况下将保持各类资产配置的基本

投资策略 稳定。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与

定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和

市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预

测，综合分析比较不同金融资产的风险收益特征，确定合

适的资产配置比例，动态优化投资组合。

本基金主要利用量化选股模型，在保持对中证 500 指数

紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。

（1）指数化被动投资策略

参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建

投资组合，并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等

因素，对组合跟踪效果进行评估，及时调整投资组合，力

求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

7.75%。

（2）量化增强投资策略

本基金将基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能

筛选优质上市公司、优化投资组合，根据模型结果结合市

场环境进行组合投资，以争取实现指数增强型的目标。

……
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