公告日期：2023-09-28

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国国际金融股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会 2021 年 6 月 28 日证监许可[2021]2270 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于目标 ETF 基金份额及证券市场，基金净值会因为目标 ETF 及证券市场波动
等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金的标的指数为恒生港股通高股息率指数，编制方案如下：

（1）选样空间

合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成分股

（2）样本选取方法：

1)样本空间：恒生综合指数成份股，且符合港股通资格

2)上市历史要求：最少一个月

3)市值要求：12 个月平均市值低于 50 亿港元的候选证券会被剔除；市值排名最高的 150
只符合资格证券会被甄别遴选入围

4)流动性要求：投资类指数的换手率测试

5)波动率筛选：最近一年历史波动率（即过去 12 个月至指数检讨截止日期间的每日对数回报之标准偏差）最高的 20%证券将被剔除

7)派息要求：连续三个最近财政年度皆有现金派息记录

8)股价表现筛选：符合以下两个条件的证券将从指数候选名单中剔除：过去 12 个月股价下跌超过 50%；及过去 12 个月股价表现在合资格候选股票中排名最差的 10%

9)成分股挑选准则：过去三年平均净股息率排名最高的 50 只证券会被选为成分股

有关标的指数的具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：
https://www.hsi.com.hk/。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金的投资范围包括存托凭证，本基金将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。因此本基金有面临自动清算的风险。
本基金为博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ETF”）的联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪恒生港股通高股息率指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。本基金……
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