公告日期：2022-04-22

汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及以上信用债指数发起式 2022 年第 1 季度报告
汇添富中债-市场隐含评级 AA+及以上信用债
（1-3 年）指数发起式证券投资基金 2022 年
第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 04 月 22 日
汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及以上信用债指数发起式 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及以上信用债指数发起式
基金主代
码
014484
基金运作
方式
契约型开放式
基金合同
生效日
2021 年 12 月 24 日
报告期末
基金份额
总额(份)
513,994,380.60
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好
的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指
数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等

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其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人
应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优
先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略、替代性策略、资产支持
证券投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较
基准
中债-市场隐含评级 AA+及以上信用债（1-3 年）指数收益率*95%+银行活期
存款利率（税后） *5%
风险收益
特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。
本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-市场隐含评级 AA+及以上信用债
（1-3 年）指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。
基金管理
人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人
华夏银行股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及以上
信用债指数发起式 A
汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+
及以上信用债指数发起式 C
下属分级
基金的交
易代码
014484 014485
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
513,994,380.60 -
注：本基金本报告期无 C 类份额。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)
汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+及
以上信用债指数发起式 A
汇添富中债 1-3 年隐含
评级 AA+及以上信用债
指数发起式 C
1.本期已实现收益 3,583,119.46 -
2.本期利润 2,727,329.21 -
3.加权平均基金份额本 0.0057 -

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