公告日期：2023-11-22

中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券
投资基金清算报告

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告出具日期：2023 年 11 月 09 日

报告公告日期: 2023 年 11 月 22 日

一、重要提示

中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证监会证监许可【2021】3667 号文准予募集注册，于 2021 年 12 月 23 日
备案后正式成立。中加基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）为本基金的基金管理人，中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）为本基金的基金托管人。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通过《关于终止中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基
金基金份额持有人大会表决投票时间自 2023 年 9 月 12 日起，至 2023 年 10 月 8
日 17:00 止。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及议案的说明，自 2023年 10 月 12 日起，本基金进入清算期。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在 2023 年 10 月 11 日中
国证监会规定媒介和基金管理人网站（http://www.bobbns.com）上的《中加基金管理有限公司关于中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金清算期为 14 个工作日，自 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 31 日
止。由基金管理人中加基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和北京观韬中茂律师事务所于
2023 年 10 月 12 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京观韬中茂律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况

1、基金名称：中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同生效日：2021 年 12 月 23 日

4、投资目标：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

5、投资策略：本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

6、业绩比较基准：中债-1-5 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

7、风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

8、基金管理人：中加基金管理有限公司

9、基金托管人：中国民生银行股份有限公司
三、财务会计报告

最后运作日资产负债表（经审计）

会计主体：中加中债-1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 10 月 11 日

单位:人民币元

最后运作日

资 产

2023年10月11日

资 产：

银行存款 1,580,280.34

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