中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:中航基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码 014428
交易代码 014428
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日
报告期末基金份额总额 331,044,733.78 份
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获
投资目标 得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化
的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对
标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因指
投资策略 数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一
步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违
约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理
人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程
序后及时对相关成份券进行调整。
1、优化抽样复制策略:本基金通过对标的指数中各
成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的
成份券构建组合,对标的指数的久……
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