公告日期：2023-07-20

中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 014428

交易代码 014428

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 490,917,963.68 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
投资策略 差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

1、优化抽样复制策略：本基金通过对标的指数中各成份券的历史数
据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的
久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

2、替代性策略：对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券
被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资

时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。
3、债券投资策略。

4、资产支持证券投资策略。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不
改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相
应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年……
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