国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-20
国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银顺腾一年定开债发起式
基金主代码 014384
交易代码 014384
基金运作方式 契约型,以定期开放式运作
基金合同生效日 2022 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 1,010,001,350.00 份
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的
投资目标 投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。
1、基本价值评估:债券基本价值评估的主要依据是
均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线,计
投资策略
算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超
额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评
级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率
的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。
2、债券投资策略:主要包括久期策略、收益率曲线
策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债投资
策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和
风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债
券组合允许的风险程度。
3、资产支持证券投资策略:资产支持证券的定价受
市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析
和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定
其内在价值。
4、国债期货投资策略:为更好地实现投资目标,本
基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目
的,适度运用国债期货等金融衍生品。
5、组合构建及调整:本公司设有固定收益部,结合
各成员债券研究和投资管理经验,评估债券价格与
内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组
合。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市
风险收益特征
……
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