公告日期：2022-10-26

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商沪深 300 指数增强（LOF）

基金主代码 166802

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额 267,363,627.25 份

投资目标 本基金为沪深 300 指数增强型基金，在对沪深 300 指数
有效跟踪的基础上，通过量化投资方法进行积极的组合
配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益
和基金资产的长期稳定投资回报。

投资策略 本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建
指数化投资组合的基础上，采用量化模型对成份股的权
重进行相应调整，力求在控制与业绩比较基准之间偏离
度的前提下获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、

较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

浙商沪深 300 指数增强 浙商沪深 300 指数增强
下属分级基金的基金简称

(LOF)A (LOF)C

下属分级基金的交易代码 166802 014372

报告期末下属分级基金的份额总额 208,832,564.12 份 58,531,063.13 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财……
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