鹏华中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华中证 500 指数增强
基金主代码 014344
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 11 日
报告期末基金份额总额 199,212,656.92 份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行
积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比
较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 1、股票投资策略
本基金为指数增强型基金,以中证 500 指数为标的指数,
基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,
在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越业绩比较
基准的超额收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资
策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研
究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,
同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求实现超额
收益。
(1)多因子量化选股模型
本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子
模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致预期
等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的
特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。
(2)风险控制与调整
本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估……
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