公告日期：2023-10-24

中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚周期轮动混合(LOF)

场内简称 中信保诚周期 LOF

基金主代码 165516

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 05 月 07 日

报告期末基金份额总额 266,468,489.92 份

在深入分析经济 发展规律的 基础上,本 基金根据行 业与宏观经
投资目标 济的联 动特点, 动态调整 行业及个股 配置比例 ,在严格 控制风
险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

经济在 发展过程 中反复出 现的整体 扩张与收 缩的过程 被称为
经济周期。根据经济周期理论，经济发展可以被分为繁荣、衰
退、萧条与复苏四个阶段。本基金从经济增长趋势、通货膨胀
投资策略 趋势两个维度来判断经济周期所处的阶段，结合各类资产与宏
观经济的联动性，对权益类、固定收益类资产进行配置。

2、股票投资策略

本基金采取行业指导下的个股精选方法。即：首先结合宏观经
济发展情况，在严格控制风险的前提下，对周期类行业与稳定

类行业进行配置；在此基础上确定周期类行业与稳定类行业内
各行业配置情况；最后分别对周期类行业、稳定类行业内个股
进行评估，从而精选基本面良好的个股以构建股票投资组合。
3、债券投资策略

在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产……
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