公告日期：2024-01-22

华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞中证 500 指数增强

基金主代码 014305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 91,662,029.37 份

投资目标 本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 8%。

投资策略 1、股票投资策略

本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，
在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准
指数长期超越。

本基金运用的量化投资模型主要包括：

（1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测

多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回测研究
为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕
捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上
的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金
alpha 模型的因子可归为如下几类：价值（value）、

质量（quality）、动量（momentum）、成长

（growth）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持
续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所
采用的因子做出适当更新或调整。

多因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据

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