公告日期：2024-01-19

长城中证医药卫生指数增强型证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城中证医药卫生指数增强

基金主代码 014205

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 1 日

报告期末基金份额总额 30,652,669.80 份

投资目标 以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与标
的指数偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投
资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
8%。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为增强型指数基金，以跟踪标的指数为主，在一
般情况下保持相对稳定的股票投资比例，在综合考量系
统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流
动性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基
金跟踪误差的前提下，对基金资产进行合理配置。

2、股票投资策略

本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果，
采用量化多因子股票模型进行投资。多因子模型基于 A
股上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找
对股票收益有预测性的指标作为因子，通过回测研究各
个因子的历史表现，寻找收益稳定、互补性强的因子对
股票进行综合评分，根据评分结果精选各个行业的优质

股票构成组合。多因子模型的因子来源主要包括基本面
因子、市场交易型因子、预期性因子等。3、债券投资策
略

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