本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率*90% 银行活期存款利率(税后)*10%。本基金股票投资方面主要采用多因子量化策略从全市场选股,运用不断迭代的量化模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,持续稳定战胜基准指数,实现长期回报。
二季度,A股市场震荡下跌调整,主题板块轮动明显,其中科技板块冲高回落后再创新高。行业间分化较大:通信、传媒、家用电器等行业表现较好,而商业贸易、美容护理、农林牧渔等行业表现较差。市场风格轮动较快,整体上看,价值、反转类因子继续有效,而盈利、成长类因子持续走弱,期间量化策略整体表现一般。
基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,选股模型比较符合市场行情特征,本基金净值表现领先业绩基准。