公告日期：2023-05-24

富国港股通量化精选股票型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料
概要更新

2023 年 05 月 24 日（信息截至：2023 年 05 月 23 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国港股通量化精选股票型 基金代码 005707

份额简称 富国港股通量化精选股票型 C 份额代码 014163

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 05 月 30 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 徐幼华 任职日期 2018 年 05 月 30 日

证券从业日期 2001 年 07 月 01 日

基金经理 蔡卡尔 任职日期 2018 年 05 月 30 日

证券从业日期 2013 年 08 月 06 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实
投资目标 现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其
他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国
债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券、可交换债券、可分离交易可
转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股
投资范围 指期货）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国
证监会的相关规定）。

本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80-95%，其中，港股通标
的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的比例
为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、参数的
确定体现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽
阔等优势，切实贯彻自上而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策
主要投资策略 略，在控制风险的前提下实现收益最大化。本基金的大类资产配置策略、股票
量化投资策略、存托凭证、债券、资产支持证券和金融衍生工具投资策略详见
法律文件。

业绩比较基准 恒生综合指数收益率* 95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
风险收益特征 金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将

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