公告日期：2024-10-25

国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安中证 500 指数增强

基金主代码 014155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,877,335,193.96 份

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格
的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准
投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基

金资产的长期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上根
据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控
制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

股票投资策略为本基金的核心策略，主要包括以下几个方面：
1）行业配置

投资策略 本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业市值占比，尽
量控制投资组合相对于基准指数的行业暴露带来的风险损失。
2）个股选择

本基金根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场
风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股，并根据投
资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合，而在
投资组合管理层面需要充分考虑其相对于中证 500 指数的风险

偏离度。

A、股票池的建立

考虑到 Alpha 选股模型的强度理论上正比于投资广度的平方根
（选股的范围），本基金在策略选股的覆盖面上尽量保留符合风
控和流动性等要求的所有股票。基于这样的理念，模型训练和
投资组合管理模型覆盖的股票较广，基本上能覆盖市场上六成
以上的股……
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