公告日期：2024-10-21

天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

日 期：二〇二四年十月二十一日

重要提示

天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2021
年 10 月 28 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】3400 号）。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基
金的基金合同于 2022 年 1 月 25 日正式生效。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金可参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金在指数编制规则下、或根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或者不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金标的指数为华证沪深港长期竞争力指数。

1、指数选样空间

（1）满足以下条件的沪深 A 股上市公司股票

1）上市时间不少于 3 个月；

2）过去 3 个月日均成交金额排名全市场前 80%；

3）非 ST、*ST、暂停上市和长期停牌。

（2）在香港交易所上市，且满足内地与香港资本市场互联互通标的股票资
格的股票，上市时间不少于 3 个月。

2、选样方法

在样本空间中，按照如下规则定义行业龙头：

1）如果所属行业营业收入增速大于 10%，选择相关行业营业收入排名前五位的公司；

2）如果所属行业营业收入增速小于 10%，那么行业竞争格局需满足 CR5>=50%或者市占率 1>市占率 2+市占率 3。在满足上述竞争格局的情况，选择相关行业营业收入排名靠前的公司，原则上数量不超过 4 只。

在各行业龙头中，按照如下标准选择 50 只股票作为样本：

1）剔除过去 5 年营业收入波动最大的 25%行业；

2）剔除最近三年未连续盈利的上市公司股票，上市前未持续盈利企业除外；
3）选择过去三个月日均总市值排名前 150 位的上市公司股票作为备选样本；
4）备选样本中，在剔除过去 3 年营业收入增速后 30%且平均 ROE 排名后 50%
的股票后，选择总市值最大的 50 只股票作为样本，其中 A 股和港股同时上市的企业，选择主要上市地股票作为样本。

3、在指数计算中，设置权重调整因子。权重因子介于 0 和 1 之间，且权重
不超过 10%。该指数每季度调整一次权重，调整实施时间为每年 2 月，5 月，8
月和 11 月的 15 日后的第一个交易日生效，原则上单次样本调整比例不超过 20%。
当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。当出现样本股临时调整，
有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交……
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