公告日期：2024-11-29

工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资
基金更新的招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2021 年 10 月 27 日证监许可【2021】3381 号文注
册募集。本基金基金合同于 2021 年 12 月 14 日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基
金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金的标的指数为中证 500 指数。指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST
沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证组成：（1）科创板证券：上市时间超过一年。（2）创业板证券：上市时间超过三年。（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

选样方法如下：（1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券；（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官网，网址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、投资股指期货风险、投资资产支持证券风险、跟踪误差风险、本基金特有的风险及其他风险。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成
份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%。本基金投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，长期来看，本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”部分。

本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通……
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