公告日期：2024-07-18

工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强
型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银中证 500 六个月持有指数增强

基金主代码 014133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 209,680,266.26 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的
投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投
资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提
下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争
使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误
差不超过 7.75%。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率
(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水

平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效
跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回
报，长期来看，本基金具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金如果
投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

工银中证 ……
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