本基金跟踪的标的指数为中证1000指数,业绩比较基准为:中证1000指数收益率×95% 银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。
上半年,A股市场上涨后震荡调整,结构性行情非常明显,同时主题板块轮动较快,小市值板块相对占优,其中沪深300指数下跌0.75%,中证500指数上涨2.29%,中证1000指数上涨5.10%。行业间表现差异比较大:通信、传媒、计算机等科技相关行业表现较好,而商业贸易、房地产、美容护理等消费行业表现较差。市场风格轮动较快,整体上估值、反转等量价类因子表现较好,而盈利、成长等基本面类因子持续走弱,期间量化策略整体表现一般。
基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,选股模型比较符合市场行情特征,基金净值表现领先比较基准指数,并且有效地控制本基金的跟踪误差。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,尽量降低投资者日常申购、赎回等对基金可能带来的影响。