本基金跟踪的标的指数为中证1000指数,业绩比较基准为:中证1000指数收益率×95% 银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。
二季度,A股市场震荡下跌调整,主题板块轮动明显,其中科技板块冲高回落后再创新高。行业间分化较大:通信、传媒、家用电器等行业表现较好,而商业贸易、美容护理、农林牧渔等行业表现较差。市场风格轮动较快,整体上看,价值、反转类因子继续有效,而盈利、成长类因子持续走弱,期间量化策略整体表现一般。
基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,选股模型比较符合市场行情特征,本基金净值表现领先业绩基准,并有效地控制本基金的跟踪误差。