本基金跟踪的标的指数为中证1000指数,业绩比较基准为:中证1000指数收益率95% 银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。
三季度,A股市场一路震荡下跌,继续呈现结构性行情。行业间分化较大:煤炭、综合、石油化工等行业表现较好,而建筑材料、医药生物、美容护理等行业表现较差。市场风格轮动较快,整体偏价值风格,期间量化策略整体表现一般。
基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,选股模型比较符合市场行情特征,本基金净值表现领先业绩基准,并且有效地控制本基金的跟踪误差。