本基金跟踪的标的指数为中证1000指数,业绩比较基准为:中证1000指数收益率95% 银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。
上半年,A股市场一路下跌至4月底、而后大幅反弹,市场行情大幅波动、风格轮动明显,宽基指数表现相对均衡,其中沪深300指数下跌9.22%,中证500指数下跌12.30%,中证1000指数下跌12.67%。行业方面,煤炭及稳增长相关行业表现较好,而科技成长行业表现较差。量化因子表现波动较大,市场下跌阶段大盘、价值表现较好,而市场反弹阶段小盘、成长表现较好。整体上估值、反转因子表现较好,而盈利、成长表现较差,量化策略表现处于历史平均水平。
基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,选股模型比较符合市场行情特征,基金净值表现领先比较基准指数,并且有效地控制本基金的跟踪误差。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,尽量降低投资者日常申购、赎回等对基金可能带来的影响。