鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬中债 3-5 年国开债指数
基金主代码 014101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 167,405,887.80 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资策略包括债券指数化投资策略、国债期货投资
策略。
本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的
方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券
以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指
投资策略 数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效
跟踪。
在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险性特征,以套期保值为主要
目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,以降低债券仓
位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指
数,实现投资目标。
业绩比较基准 中债-3-5 年国开行债券指数*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%
本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低
风险收益特征 于混合型基金与股票型基金。本基金为指数基金,具有与标
的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬中债 3-5 年国开债指数 A 鹏扬中债 ……
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