招商中证银行指数证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
招商中证银行指数证券投资基金 2024年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 18 日
招商中证银行指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商中证银行指数
场内简称 银行基金
基金主代码 161723
交易代码 161723
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总 775,512,760.20 份
额
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
投资目标 的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收
益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指
数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化
投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权
重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而
投资策略 进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。基金管理人每日跟踪基金
组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实
际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,
并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货,以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与
招商中证银行指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
融资业务。
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,
本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将
在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证
券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和
比例。
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金 招商中证银行指数 A 招商……
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