公告日期：2024-04-19

摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩养老 2040 混合(FOF)

基金主代码 014022

交易代码 014022

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但在基金合同生效后到
目标日期 2040 年 12 月 31 日（含当日）的期间内，对每份基金份额
设置三年持有期限。

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 13,708,988.91 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，依据下滑曲线进行大类资产战略配置和
战术调整，追求养老资产的长期稳健增值，力争为投资者提供稳健的
养老理财工具。

投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金精选策略、股票投资
策略、债券投资策略、可转债、可交换债投资策略、资产支持证券投
资策略、风险管理策略。在资产配置策略上，本基金以 2040 年 12
月 31 日为目标日期，根据投资者在职业生涯中人力资本和金融资本
的不断变化，加上投资者投资风险承受能力的变化，根据下滑曲线构
建投资组合。本基金将采用目标日期策略，即基金随着所设定的目标
日期 2040 年 12 月 31 日的临近，整体趋势上逐步降低权益类资产的
配置比例，增加非权益类资产的配置比例。

业绩比较基准 基金合同生效日至 2025 年 12 月 31 日：沪深 300 指数收益率×50%
+中证全债指数收益率×50%；

2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日：沪深 300 指数收益率×48%
+中证全债指数收益率×52%；

2029 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日：沪深 300 指数收益率×45%

+中证全债指数收益率×55%；

2032 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日：沪深 300 指数收益率×39%
+中证全债指数收益率×61%；

2035 年 1 月 1 ……
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